自動取引アルゴリズム作った

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1 :承認済み名無しさん:2018/03/09(金) 21:00:39.59 ID:t3QLDehP.net
海外取引所のHitBTCとBinanceの価格差で鞘取りするアルゴリズム
二ヶ月くらいいろいろ変えながら走らせてるけど損した日ない
よかったら使ってくれ

pythonで仮想通貨の取引所間アービトラージ
http://algorisamurai.hateblo.jp/entry/2018/03/09/172019

527 :1:2018/04/25(水) 13:27:16.15 ID:NpbTXoJW.net

なんかBinanceの板監視してたらaskよりbidのほうが高い謎の返り値
{‘asks’: ([[ 0.051705, 0.282 ],
[ 0.051706, 0.195 ],
[ 0.05171 , 2.808 ],
[ 0.05174 , 5.67 ],
[ 0.051744, 0.365 ],
[ 0.051749, 0.238 ],
[ 0.051758, 0.041 ],
[ 0.051765, 9.696 ],
[ 0.051773, 0.175 ],
[ 0.051787, 7.756 ]]),
‘bids’: ([[0.052601, 3.218 ],
[0.0526 , 0.116 ],
[0.052599, 0.076 ],
[0.052598, 4.941 ],
[0.052597, 0.21 ],
[0.052596, 0.059 ],
[0.052595, 0.189 ],
[0.05258 , 1.7 ],
[0.05254 , 0.06 ],
[0.052539, 0.02 ]])}
みたいなのがあった
BTC/DASHで何度も確認してる

詳細不明だけどこれに反応しちゃって取引してたときがあったみたいで、
実際はbidのほうがウソでこの値では取引できず、このときの取引では損が出てた
ask<bidになってたら取引フラグ出さないよう修正するけど、こういうの注意したほうがいいね

536 :承認済み名無しさん:2018/04/26(木) 00:37:24.89 ID:/W071sZo.net

暴落してるから取引所重く、エラー返ることも増え片方取引になってしまう回数が増えてる

194 :承認済み名無しさん:2018/03/14(水) 02:05:45.03 ID:VCPdprxJ.net

手数料で買ったBNBが一番儲かってるわ

111 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 21:05:21.34 ID:o6Xd9WfQ.net

>>108
こんな感じデス・・・Pandaってなんのライブラリ?
https://pastebin.com/F5b17zUD

376 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 22:32:51.56 ID:YhBWzjMp.net

出来るかどうか分かりませんが要望です

・ccxtに対応
・ccxtが対応している4箇所ほどの任意の取引所のレートを同時に比較して一番有利な取引ルートを決定

492 :承認済み名無しさん:2018/04/20(金) 09:17:06.83 ID:z2vgkTQd.net

>>490
そこまで作ったなら後はもうコンパイラ言語にするなり
鯖を可能な限り近場にVPSとかで借りるかしかないのでは。

223 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 16:18:44.97 ID:lPpDS0dr.net

遂に>>150ぱくったか

288 :1:2018/03/16(金) 23:37:16.29 ID:A5m7UqX0.net

>>282
tradable_valueは板に乗ってる閾値を超えた注文の組の通貨量(ペアにした通貨単位)、
tradable_value*chrate_down*t2_askは、仮に上の量すべてが取引できたときの見込み利益(基軸通貨単位)です

-1 Mar 16 15:08:58 333.0 0.00004192
なら333XRP分が閾値を超えた乖離をしてて、
333XRP分すべての取引ができれば0.00004192BTC以上の利益が期待できることを意味してる

481 :承認済み名無しさん:2018/04/17(火) 07:18:38.88 ID:NUQtjIJm.net

ccxt.base.errors.ExchangeError

放置していたらこんなエラーが.,..

157 :承認済み名無しさん:2018/03/12(月) 23:32:53.26 ID:YsleC9Zs.net

2018/03/12(Mon) 14:31:04 [BINANCE] PRICE:BNBBTC/0.00086430 XRPBTC/0.00008452 LSKBTC/0.00152410 LTCBTC/0.01941500
2018/03/12(Mon) 14:31:08 [HitBTC] PRICE:XRPBTC/0.00008472 LSKBTC/0.00152150 DOGEBTC/0.00000042 LTCBTC/0.01946000
2018/03/12(Mon) 14:31:12 [YoBit] PRICE:LSKBTC/0.00153065 CATBTC/0.00000330 LTCBTC/0.01944888 DOGEBTC/0.00000043

CEも入れるか(DOGE)

313 :承認済み名無しさん:2018/03/18(日) 20:21:53.06 ID:jJOgwKAt.net

残高 Binance BTC 0.1 XRPBTC 1 / HitBTC BTC 0.0056 XRPBTC 999
config.ini /threshold_up 1.0029 / threshold_down 1.002

でログをとってみた。下の2行目HSBL は左からHitBTCのbid, Binanceのask, %が (t2_bid-t1_ask)/t2_bid*100になってる
どれも発注されなかった。どこがおかしいのかな?

BSHL 7.77e-05 7.799e-05 -0.373%

HSBL 7.791e-05 7.775e-05 0.205%

BSHL 7.767e-05 7.797e-05 -0.386%

HSBL 7.796e-05 7.772e-05 0.308%

BSHL 7.767e-05 7.794e-05 -0.348%

HSBL 7.786e-05 7.77e-05 0.205%

BSHL 7.762e-05 7.791e-05 -0.374%

HSBL 7.784e-05 7.768e-05 0.206%

BSHL 7.764e-05 7.79e-05 -0.335%

HSBL 7.784e-05 7.768e-05 0.206%

BSHL 7.742e-05 7.774e-05 -0.413%

HSBL 7.764e-05 7.746e-05 0.232%

BSHL 7.739e-05 7.769e-05 -0.388%

HSBL 7.765e-05 7.749e-05 0.206%

BSHL 7.742e-05 7.769e-05 -0.349%

HSBL 7.765e-05 7.748e-05 0.219%

BSHL 7.743e-05 7.769e-05 -0.336%

HSBL 7.765e-05 7.749e-05 0.206%

BSHL 7.743e-05 7.773e-05 -0.387%

HSBL 7.765e-05 7.749e-05 0.206%

BSHL 7.743e-05 7.773e-05 -0.387%

HSBL 7.766e-05 7.749e-05 0.219

291 :承認済み名無しさん:2018/03/17(土) 01:32:19.18 ID:0/WRvWir.net

XRPの端数は切り上げてるんかな
片方0.4434とかで発注が出来ないとか

171 :承認済み名無しさん:2018/03/13(火) 21:21:34.95 ID:r9lY+mon.net

デモモードがあると嬉しい

347 :承認済み名無しさん:2018/03/21(水) 23:34:32.24 ID:datYiZzr.net

r2ためしてみようかな。。。なんか利益の22%徴収する
アビトラSoftもあるみたいだけど・・・わかりやすいけどなぁ〜

491 :承認済み名無しさん:2018/04/20(金) 09:09:29.39 ID:z2vgkTQd.net

Zaifとかで内部アビトラのツール作って監視してた時には
毎日結構な頻度で110%とかのチャンス見かけたりした。

でもレスポンス遅いわアイムアウトするわ、
実際に注文するのはエラーになった時酷い事になりそうで怖すぎて無理だったな。
まあ皆それを恐れてるから機会が多いんだと思うけど。

354 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 07:42:01.53 ID:nyWUZBnz.net

apiサーバに限ればbinanceはaws使ってるよ
pingが5ms程度で返ってくるし実際に通信してるのはawsの国内拠点だと思われる

hitbtcは通信経路見るに欧州と通信してるっぽい

94 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 16:28:27.14 ID:CmpkXE3l.net

来年の確定申告が大変なことになりそう

244 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 21:59:06.47 ID:Rho01YDu.net

オープンで公開してるものに文句を言うとは…
正直こう言うものを相当な金額で販売してる人もいるよ。

115 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 21:34:52.82 ID:TsKjvhVS.net

rate_cが何やってるのか分かんない
numpy苦手(´・ω・`)

538 :承認済み名無しさん:2018/04/26(木) 00:53:24.99 ID:L1LxDDvz.net

マイナーな海外取引所って意味ね<重くなりがち

456 :名無しcoin:2018/04/03(火) 22:25:04.49

最近このエラーが出て取引が止まってしまう・・・
誰か分かる方教えて頂けないでしょうか?

http://imepic.jp/20180403/805530

332 :承認済み名無しさん:2018/03/21(水) 09:23:27.91 ID:GuVz/v82.net

0.0008だった

170 :承認済み名無しさん:2018/03/13(火) 21:13:02.58 ID:yaUGItl7.net

エックスサーバーダゾ

198 :承認済み名無しさん:2018/03/14(水) 02:30:49.93 ID:8/Qv/oPN.net

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168 :承認済み名無しさん:2018/03/13(火) 21:11:03.88 ID:zbI0JAd8.net

おすすめのレンタルサーバあったらおしえておくれ〜

12 :承認済み名無しさん:2018/03/09(金) 22:24:51.87 ID:0XOibWoW.net

バイナンス、新規受付してるうちに
作っておいたほうがいいよ

バイナンス
https://goo.gl/PA1m3n.info

42 :承認済み名無しさん:2018/03/10(土) 16:10:31.73 ID:B9GeffPQ.net

>>29
バックテストをしてみたんだけど
運用パラメータを最適化すれば、もっと利益が出る。

問題は、対策されるのが何時ごろになりそうかという点。

しかし、まさかアービトラージの余地が残っているなんて想像もしなかった。
いったい仮想通貨取引所業界って何なの?
もしかして、fakeビジネスそのものなの?
あまりに奇々怪々 www

胴元の丸儲けの世界ならば、ささやかなカスリは気にもされないのかもしれん www

323 :承認済み名無しさん:2018/03/20(火) 05:08:09.58 ID:dHYdQkuW.net

差分を算出

214 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 00:30:40.14 ID:GSBJhSIK.net

今後BTCが上がると思わなきゃとっとと撤退するのみさね。

8 :承認済み名無しさん:2018/03/09(金) 21:48:27.45 ID:cq9+gnix.net

>>7
教えてあげないよ😊ジャン!

いや、結構あるぞw

103 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 18:48:22.94 ID:mBPpLkMe.net

>>97
github置いてんだから自分で変えろやハゲ

508 :承認済み名無しさん:2018/04/23(月) 15:58:14.98 ID:B6HbbAFu.net

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29 :1:2018/03/10(土) 13:00:57.30 ID:Dmr4ZRXJ.net

最近までいろいろ変えてたから暫定的なやつだと
2/18 0.0929BTC, 806XRP
だったのが
3/9 0.1010BTC, 866XRP
になってる
マーケットが荒れてるときの方が鞘が出やすいのもあって、かなりそういうのに左右されるから
なんとも言えないところはあるけど、今の乖離の水準だと月に10パーセントくらいはかたいと思う

191 :承認済み名無しさん:2018/03/14(水) 01:32:44.09 ID:cfBgA+Hu.net

バイナンスの創業者は日本で東証のシステム開発やってたガチだから

348 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 01:06:34.57 ID:KmPHBDEA.net

普通に負けてる…
初めは手数料かと思ったけど減ってる気がするぞ

473 :1:2018/04/12(木) 15:54:30.59 ID:xwva7+0P.net

手数料が安い取引所一覧作ったから試してみてね
http://algorisamurai.hateblo.jp/entry/2018/04/12/151313
(BinanceとHitBTC以外はまだちゃんとした実証試験ができてないので、エラー報告があるたび直していきます)

271 :承認済み名無しさん:2018/03/16(金) 10:18:58.20 ID:jLtyze9f.net

変数名とかメソッド名とか略し過ぎて暗号化しててコード読み難いです。。

356 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 08:52:39.13 ID:KmPHBDEA.net

BTC/LSK
ticksize:0.01
authentication success
Mar 22 01:51:53 [0.043235, 599.88] ch:0.0
Mar 22 03:11:48 [0.043252, 599.88] ch:-15.98
Mar 22 03:12:17 [0.043248, 599.88] ch:-3.18
Mar 22 03:12:24 [0.043251, 599.88] ch:-0.63
Mar 22 03:15:09 [0.043251, 599.88] ch:-0.12
Mar 22 03:15:13 [0.043251, 599.88] ch:-0.03
Mar 22 03:45:13 [0.043244, 599.86] ch:14.94
Mar 22 05:25:11 [0.043262, 599.86] ch:-11.77
Mar 22 05:56:30 [0.043095, 599.84] ch:21.6
Mar 22 06:10:51 [0.042995, 599.84] ch:-11.52
Mar 22 07:46:38 [0.042950, 599.84] ch:-5.7

ちょっと試してみたけどやはり減っていっているな
HitBTC以外の取引所じゃないと難しくないか?

164 :承認済み名無しさん:2018/03/13(火) 20:12:26.34 ID:fqGE/aY8.net

とりあえず24時間で1500sat増えてるw

24 :承認済み名無しさん:2018/03/10(土) 11:30:25.89 ID:nGL/vTdy.net

サンクス
とりあえず走らせてみて損したら文句言いにくるからよろしく!

341 :承認済み名無しさん:2018/03/21(水) 21:13:41.97 ID:kCtbc0FC.net

>>340
表示は両取引所のBTCの残高の合計、同XRPの残高合計
になってる
ということは
BinannceにBTCが0.169941あり、XRPはゼロ
HitBTCにBTCがゼロ、XRPがゼロ

ってことでしょ?
だったらアービトラージできないから取引が進まないのは当たり前では?

243 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 21:53:58.43 ID:y2Z3bv5L.net

ある日突然クソコイン無理やり買わされて金全部なくなるから。

442 :承認済み名無しさん:2018/03/30(金) 14:29:36.82 ID:jkaeLf/7.net

【 最新ICO情報 】
無料登録で上場前のコイン50000円分もらえるぞ‼
http://next-pub.com/056/896576

253 :1:2018/03/15(木) 23:02:15.89 ID:9HEa97NV.net

鞘計算の部分とかbest ask /bid から雑な深さまでで適当に計算してる既存のコードに比べて精密な計算をしてるし、実取引部分も類例が見つからなかったからなるべく最適になるように全部書いたし、そういう中傷されるのふつうに心外なんですけど

483 :承認済み名無しさん:2018/04/17(火) 11:01:48.25 ID:pq5Kb4F5.net

APIの応答が遅かったり固まったりエラーになる取引所って
どういう対策してるんだろうな。zaifとか落ち過ぎて怖くて使えん。

278 :135:2018/03/16(金) 14:11:25.74 ID:FrYYVdTJ.net

testのほうは何かしらの取引ログ的なモノが表示されて動いてるのが確認出来るけど、arb.pyは稼働後数時間経ってもログが表示されないんだけど、何か設定弄るの?

361 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 12:52:35.67 ID:THvnxSii.net

>>356
ポジションがでか過ぎるから減る確率上がる

426 :1:2018/03/28(水) 23:13:04.81 ID:WA/79IDO.net

>>413の意図が伝わってないみたいだけど、簡単に言うと
取引所Aで100XRP売る/取引所Bで100XRP買うみたいな注文(100のところは同じ)をしてるから、
XRP/BTCの価格差からBTCの総量が増減するのはわかるものの
XRPの総量が増減するのは謎って話ね

269 :承認済み名無しさん:2018/03/16(金) 05:05:28.91 ID:ShFfgQiG.net

パクリだ自演だと口ばかり動かしてるやつが沸いてるけどイッチはスルーすればええで
手を動かすヤツが偉いと皆わかっとる

493 :1:2018/04/20(金) 10:16:42.34 ID:ioCId+3C.net

だいたい(Binanceの)時間スケールでいうと
APIを投げてレスポンスが返ってくるまで:30〜70ミリ秒
レスポンスを計算する時間:< 0.05ミリ秒

って感じで4桁オーダーが違うのでコンパイラ言語にする恩恵はなさそうですね

requestを並列処理してレスポンス待ち時間をオーバーラップさせるのは効果ありそうなのでできたらやってみます

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